| Allgemeine Angaben |
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| Versicherungsrisiko und Ruin | | |
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 Zuordnungen: 2 | |
| Veranstaltungspriorität[3 Wahlpflicht-LV]; Lehrveranstaltungsrhythmus[wöchentlich] |
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| Angaben zur Abhaltung |
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| Das Seminar "Versicherungsrisiko und Ruin" gibt eine Einführung in Risikomodelle und in die Ruintheorie. Risikomodelle beschäftigen sich mit der Verteilung des Gesamtschadens einer kollektiven Versicherung oder einem Portfolio von Versicherungspolicen. Da die exakten Verteilungen nur schwer zu berechnen sind, sucht man Kennzahlen und Approximationen. Weiter betrachtet man Prinzipien zur Prämienberechnung. Ruintheorie betrachtet die zeitliche Entwicklung eines Portfolios oder eines kollektiven Versicherungsvertrages, wobei man die gegenwärtige Situation festhält. Man untersucht dann, als Mass für das Risiko, wie wahrscheinlich es ist, dass das bereitgestellte Kapital nicht ausreicht, um für immer solvent zu bleiben. Weitergehende Ruintheorie beschäftigt sich auch damit, wie Ruin im Modell typischerweise auftritt. |
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| Voraussetzung für den Besuch des Seminars ist die "Einführung in die Stochastik" oder "Wahrscheinlichkeitstheorie I". Das Seminar ist auch für Lehramtsstudierende geeignet. |
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| Für die Anmeldung zur Teilnahme müssen Sie sich in KLIPS 2.0 als Studierende*r identifizieren. |
| Anmerkung: Die Vorbesprechung findet am Mittwoch 19. Januar 2023 um 12:00 im Seminarraum 2 des Mathematischen Instituts statt. Die verbindliche Anmeldung ist bis am Donnerstag 26. Januar 2023 dem Dozenten abzugeben. Die Themen werden danach zugelost. |
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| Angaben zur Prüfung |
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| siehe Stellung im Studienplan |
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| Zusatzinformationen |
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| Dickson, D.C.M. (2005). Insurance Risk and Ruin. Cambridge University Press, Cambridge. |
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